2023-10-24 17:08:41
广东南粤银行宝盈天天利理财产品
2023年09月投资管理报告
报告日：2023年09月30日
广东南粤银行已发行广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额2,250,283,584.53份，存续余额2,250,283,584.53元，符合监管要求。2023年09月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
NYBYTTLJG01
|
产品名称
|
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
宝盈天天利
|
产品登记编码
|
C1083020000148
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
1826
|
| 产品起始日
|
20200807
|
产品到期日
|
20250807
|
| 业绩比较基准
|
1.35%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年09月30日，产品单位净值为1.00000000。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20230930
|
1.00000000
|
1.00000000
|
2,250,283,584.53
|
| 20230831
|
1.00000000
|
1.00000000
|
2,156,985,176.59
|
| 20230731
|
1.00000000
|
1.00000000
|
2,594,251,837.06
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.00000000，份额累计净值为1.00000000，资产净值为2,250,283,584.53元，杠杆水平为104%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 买入返售
|
78,130.00
|
72,190.00
|
78,130.00
|
72,190.00
|
30.90
|
| 企业债务融资工具
|
68,000.00
|
68,980.09
|
68,000.00
|
68,980.09
|
29.53
|
| 他行发行的同业存单
|
48,000.00
|
47,582.06
|
48,000.00
|
47,582.06
|
20.37
|
| 政策性金融债
|
12,000.00
|
12,030.21
|
12,000.00
|
12,030.21
|
5.15
|
| 资产支持证券
|
14,800.00
|
11,543.56
|
14,800.00
|
11,543.56
|
4.94
|
| 公司债券
|
9,515.00
|
9,725.88
|
9,515.00
|
9,725.88
|
4.16
|
| 政府支持机构债券
|
5,000.00
|
5,185.90
|
5,000.00
|
5,185.90
|
2.22
|
| 企业债券
|
5,000.00
|
5,130.55
|
5,000.00
|
5,130.55
|
2.20
|
| 现金及银行存款
|
1,223.77
|
1,231.52
|
1,223.77
|
1,231.52
|
0.53
|
| 合计
|
241,668.77
|
233,599.77
|
241,668.77
|
233,599.77
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
21日回购(R021-2023091800087)
|
15,900.00
|
15,113.90
|
6.47
|
| 2
|
一月回购(R1M-2023091500137)
|
16,310.00
|
15,015.55
|
6.43
|
| 3
|
23深圳地铁SCP006
|
10,000.00
|
10,042.88
|
4.30
|
| 4
|
23中冶SCP004
|
10,000.00
|
10,037.89
|
4.30
|
| 5
|
21农发09
|
10,000.00
|
10,012.12
|
4.29
|
| 6
|
一月回购(R1M-2023091500140)
|
10,870.00
|
10,010.37
|
4.29
|
| 7
|
21日回购(R021-2023091900090)
|
11,230.00
|
10,009.06
|
4.28
|
| 8
|
23渤海银行CD257
|
10,000.00
|
9,987.77
|
4.28
|
| 9
|
21日回购(R021-2023091800090)
|
11,000.00
|
9,909.12
|
4.24
|
| 10
|
23农业银行CD120
|
10,000.00
|
9,899.92
|
4.24
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000067791
|
广东南粤银行宝盈天天利机构版理财产品专户
|
中国光大银行湛江分行
|
| 2
|
中债账户
|
000000540882001
|
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100023974590017
|
南粤光大宝盈天天利资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10271315
|
广东南粤银行宝盈天天利机构版理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月30日
