| 广东南粤银行卓越A款91天理财产品 2022年12月投资管理报告 报告日：2022年12月31日 广东南粤银行已发行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,519,535,952.48份，存续余额1,678,690,810.95元，符合监管要求。2022年12月投资管理报告如下： 一、产品信息
| 产品代码 |
NYBYZYA91001 |
产品名称 |
宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
卓越A款91天 |
产品登记编码 |
C1083020000417 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
10956 |
| 产品起始日 |
20200923 |
产品到期日 |
20500922 |
| 业绩比较基准 |
3.35%-3.95% |
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司 理财产品托管人：中国银行 二、报告期产品净值 截至2022年12月31日，产品单位净值为1.10473912。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20221231 |
1.10473912 |
1.10473912 |
1,519,535,952.48 |
| 20221130 |
1.10748790 |
1.10748790 |
1,848,505,874.05 |
| 20221031 |
1.11631510 |
1.11631510 |
1,633,799,951.87 |
| 20220930 |
1.11028294 |
1.11028294 |
1,370,596,733.64 |
| 20220831 |
1.10862571 |
1.10862571 |
1,222,058,129.77 |
| 20220731 |
1.10155454 |
1.10155454 |
1,039,545,308.01 |
| 20220630 |
1.09134727 |
1.09134727 |
940,248,248.83 |
| 20220531 |
1.08935130 |
1.08935130 |
848,323,863.58 |
| 20220430 |
1.08376985 |
1.08376985 |
834,437,028.96 |
| 20220331 |
1.08113338 |
1.08113338 |
929,408,530.22 |
| 20220228 |
1.07643750 |
1.07643750 |
1,142,282,737.04 |
| 20220131 |
1.07876930 |
1.07876930 |
1,422,488,813.57 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。 三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 公司债券 |
38,940.00 |
39,316.98 |
18.50 |
| 企业债券 |
48,400.00 |
31,261.29 |
14.71 |
| 企业债务融资工具 |
62,500.00 |
63,550.64 |
29.91 |
| 商业性金融债 |
25,800.00 |
26,710.93 |
12.57 |
| 政策性金融债 |
42,000.00 |
42,841.95 |
20.16 |
| 资产支持证券 |
8,600.00 |
8,593.20 |
4.04 |
| 现金及银行存款 |
218.63 |
218.63 |
0.10 |
| 合计 |
226,458.63 |
212,493.61 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
18广州农商二级01 |
13,100.00 |
13,625.29 |
6.41 |
| 2 |
22东莞02 |
10,000.00 |
10,000.00 |
4.71 |
| 3 |
22明德控股PPN001 |
10,000.00 |
10,000.00 |
4.71 |
| 4 |
22越租G1 |
10,000.00 |
10,000.00 |
4.71 |
| 5 |
17孝城投债 |
12,500.00 |
9,291.74 |
4.37 |
| 6 |
22国开05 |
8,000.00 |
8,065.28 |
3.80 |
| 7 |
22增城01 |
8,000.00 |
8,000.00 |
3.76 |
| 8 |
21九龙01 |
6,990.00 |
7,322.45 |
3.45 |
| 9 |
21通用MTN001 |
6,000.00 |
6,232.23 |
2.93 |
| 10 |
18进出10 |
5,000.00 |
5,662.76 |
2.66 |
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产 五、风险分析 （一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况 1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。 2022年前三季度债券市场整体运行平稳，未出现较大幅度波动，四季度国家出台防疫二十条措施优化调整以及金融支持房地产16条通知等优化政策后，债券市场迎来一轮近数年以来最大幅度的快速调整。 从基本面来看，债市回调主要受到以下三大突发因素直接影响： （1）由于防疫政策的边际调整，市场预期经济复苏的情绪较为强烈，风险偏好抬升导致债券市场大幅波动； （2）供给侧稳地产政策密集出台，保交楼托地产意图较强，导致资金流向变异； （3）11月以来资金价格中枢边际抬升，资金面趋紧走势延续到12月中旬。 从投资者以及市场机构行为来看，2022年12月，持续的下跌导致债券市场特别是信用债市场负反馈情形逐渐恶化，短期内，投资者与机构的赎回行为集中触发行业的流动性风险，导致市场行情加速恶化，长时间的调整导致投资者逐渐失去耐心，首先是这次回撤的速度和幅度都超乎意料，叠加产品的业绩迟迟不见有改善，更加速了投资者的赎回行为，导致理财市场净值波动更加剧烈。 12月中下旬，随着恐慌情绪逐渐释放叠加央行对资金面的重点呵护，债券市场行情出现企稳回升，理财产品净值出现回升。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
643173672314 |
广东南粤银行股份有限公司卓越定开91A |
中国银行广东省分行营业部 |
| 2 |
中债账户 |
000000460792001 |
宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币 |
中央结算公司 |
| 3 |
上清所账户 |
100023254760014 |
南粤银行卓越A款91天资金结算专户 |
银行间市场清算所 |
| 4 |
交易所账户 |
10256898 |
南粤宝盈理财卓越A款 |
万联证券股份有限公司 |
| 5 |
托管行估值外包账户 |
9335195906001 |
基金外包服务收入 |
中国银行广东省分行 |
| 6 |
其他账户 |
9335195685001 |
银行理财产品托管费收入 |
中国银行广东省分行 |
七、报告期内关联交易情况 （一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
九、产品整体运作情况 （一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。 （三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。 特此公告 广东南粤银行股份有限公司 2022年12月31日 |
